EN EL 3º CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS COMPUTACIONALES

Expertos en finanzas cuantitativas se citan la próxima semana en A Coruña

El 3º Congreso Internacional de Finanzas Computacionales (ICCF2019) reunirá en A Coruña del 8 al 12 de julio a 120 expertos académicos y profesionales del ámbito de las finanzas cuantitativas, con el objeto de presentar avances en temas relacionados con el sector financiero y asegurador.

Expertos en finanzas cuantitativas se citan la próxima semana en A Coruña
En el congreso se debatirá sobre la aplicación de nuevas técnicas matemáticas, numéricas y computacionales en el sector financiero y asegurador.
En el congreso se debatirá sobre la aplicación de nuevas técnicas matemáticas, numéricas y computacionales en el sector financiero y asegurador.

El 3º Congreso Internacional de Finanzas Computacionales está organizado por la Universidad de A Coruña, con la colaboración de la Fundación Barrié, CITIC, Instituto Tecnológico de Matemática Industrial, European Consortium of Mathematics and Industry, Abanca, Afundación y Risk.net.

Carlos Vázquez Cendón, catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de A Coruña, es el coordinador del Comité Científico del evento. Destaca que “se trata de un congreso mundial de elevada participación y la asistencia de profesionales e investigadores de gran reputación, con el que pretendemos fortalecer nuestras alianzas con el sector industrial. Las finanzas cuantitativas necesitan de muchas herramientas matemáticas y cuantitativas para calcular riesgos financieros y el valor de productos”.

La reunión busca propiciar la colaboración de investigadores destacados de universidades y centros de investigación con prestigiosos profesionales del sector financiero. Los 120 participantes proceden de 24 países distintos. El programa incluye 13 conferenciantes de prestigio mundial, procedentes de reconocidas universidades europeas y americanas. También participarán representantes de compañías del alcance de la estadounidense Bloomberg, que ofrece software, datos y noticias de corte financiero; o de la italiana Banca IMI, el banco de inversiones de Intesa Sanpaolo, un grupo bancario líder en Italia y con una fuerte presencia internacional. Estas conferencias se completarán con mini simposiums temáticos y comunicaciones.

El “Industrial Day”

En el marco de este encuentro, el miércoles 10 se desarrollará el “Industrial Day” en la sede coruñesa de Afundación. Constará de tres conferencias impartidas por Bruno Dupire, responsable de Investigación Cuantitativa en la compañía Bloomberg y profesor en la Universidad de Nueva York; Julien Guyon, analista cuantitativo en Bloomberg y profesor de Matemáticas en la Universidad de Columbia; y Andrea Pallavicini de Banca IMI y profesor en el Imperial College de Londres. Abordarán temas de gran actualidad en el sector financiero.

A continuación se celebrará una mesa redonda sobre “Temas actuales en la industria financiera”. En ella, además de Bruno Dupire de Bloomberg, participarán la gallega María R. Nogueiras, responsable de Análisis de Riesgos en el HSBC Bank de Londres, una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo; el polaco Lech Grzelac, Senior Quant de la multinacional financiera holandesa Rabobank; el canadiense Peter Forsyth, profesor con amplia experiencia en la colaboración con el sector financiero y asegurador; y el holandés Kees Oosterlee, catedrático e investigador del CWI -Centro holandés de Matemáticas e Informática- con una gran trayectoria en la colaboración con el sector financiero y formador de un buen número de doctores y titulados de máster que se han integrado en el sector financiero.

En el debate surgirán temas de aplicación de nuevas técnicas matemáticas, numéricas y computacionales en el sector financiero y asegurador; junto a aspectos relacionados con uso de deep learning, inteligencia artificial, blockchain o big data; así como nuevos aspectos financieros relacionados con la regulación, los ajustes de valoración por riesgo de contrapartida o la sustitución del LIBOR.

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